Login lub e-mail Hasło   

Przewidywanie kursu Forex

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://mmorfe.blogspot.com/2012/05/przew(...)ex.html
Opis algorytmu grającego lepiej niż 99,5% graczy.
Wyświetlenia: 1.299 Zamieszczono 26/05/2012

Jaki będzie kurs EUR/USD/CHF jutro o 12:00? Znając wcześniej odpowiedź na to pytanie możnaby zarobić krocie i konkurs o tej treści przeprowadził ostatnio znany portal wymiany walut. W dalszej części artykułu przedstawię prosty algorytm, który pozwolił pokonać 99,5% graczy.

Inspiracją do opracowania strategii był film Moneyball, ukazujący potęgę statystyki zastosowaną w baseballu. W jaki sposób biedna drużyna ma pokonać zespoły z gwiazdami kosztującymi miliony? Po pierwsze dobrze stawiając sobie cel, w filmie było to zdobywanie potrzebnej liczby punktów w ciągu meczu. W naszym przypadku chodzi o minimalizację sumy odchyleń od kursu przy dwunastu próbach odgadnięcia notowania, wcale nie muszę być najlepszy w poszczególnych próbach - wygrać ma zespół a nie gwiazdy.

Podsumowując, interesują nas strategie zmniejszające błędy a nie typowanie dokładnych wyników! W zasadzie mamy wpływ na dwa czynniki: moment i sposób zgadywania. Intuicyjnie czujemy, że popełnimy mniejszy błąd zgadując jaki kurs będzie za minutę niż za 24 godziny. Jeżeli przyjmiemy, że waluta co minutę zwiększa się lub zmniejsza o stały, określony ułamek grosza, to im krótszy czas, tym mniej zdąży nam w najgorszym przypadku uciec. Zatem zgadujemy w ostatnim możliwym momencie, tuż przed północą. Teoretyczne rozważania potwierdza analiza kursów z miesiąca poprzedzającego konkurs, suma odchyleń od południa do południa następnego dnia jest dwukrotnie większa od sumy odchyleń od północy do południa. Efekt ten ma dodatkowe wytłumaczenie faktem, że od północy do około 8 rano kurs niewiele się zmienia, gdyż brokerzy śpią. Prosty zabieg ustawienia budzika tuż przed północą zmniejsza nam sumę błędów lub "potrzebne szczęście" o połowę.

Pozostał jeszcze sposób zgadywania: intuicja, analiza techniczna, a może w ogóle nie zgadywać? Wracając do modelu kursu zwiększającego się lub zmniejszającego co minutę o stały, określony ułamek grosza, nie warto w ogóle zgadywać. Rzucając wiele razy monetą wypadnie zbliżona ilość orłów oraz reszek i wyjdziemy na zero. Model jest oczywiście zbyt uproszczony, ale wnioski z niego potwierdziły się w przypadku wyboru momentu losowania. Załóżmy jednak, że będziemy strzelać, raz nam się uda a raz nie, raz zminimalizujemy błąd do zera a raz powiększymy go dwukrotnie, a średnio i tak wyjdzie na to samo. Wybieramy zatem mniejszy, pewniejszy błąd i podajemy po prostu aktualny kurs tuż przed północą. Ktoś może uważać, że np. analiza doniesień prasowych zwiększa szansę na odgadnięcie kursu, niestety doświadczenie tego nie potwierdza, w tygodniu w którym pojawiły się pogłoski o występieniu Grecji ze strefy Euro algorytm radził sobie najlepiej.

Najważniejsza jest konsekwencja i stalowe nerwy, cząstkowe pozycje w rankingu nie wyglądały zbyt obiecująco, ale przejawiały ciągły trend rosnący. Miejsca 71, 28, 74 dla liczonych osobno trzech walut dały w sumie miejsce 10 na 1981 uczestników. Podobnie jak w filmie nie udało się wygrać mistrzostwa, ale potwierdziła się słuszność metody. 12 prób okazało się niestety niewystarczające, by zniwelować całkowicie czynnik losowy.

Powyższe rozważanie nie daje gotowych przepisów na zarabianie fortuny, ale pozwala wyciągnąć sporo ciekawych wniosków. Większość ludzi nie jest w stanie wygrać na dłuższą metę nawet z prymitywnymi automatami, mającymi choć niewielką przewagę. Krótkoterminowe granie powinno się skupić na szukaniu prawidłowości dających większą niż 50% szansę na zysk i żelaznej konsekwencji. Żeby nie ulec emocjom trzeba grać tylko o tyle ile można stracić a tym samym ile chce się zyskać.

Podobne artykuły


83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 74952
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648664
45
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5397
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15341
37
komentarze: 11 | wyświetlenia: 45023
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40695
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13257
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53496
24
komentarze: 41 | wyświetlenia: 15228
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27989
19
komentarze: 4 | wyświetlenia: 53750
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3953
18
komentarze: 87 | wyświetlenia: 6024
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy






Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska